Анализ временных рядов

TIME SERIES ANALYSIS

Классификация и анализ данных в соответствии с временными интервалами. В А.в.р. исследуются следующие компоненты конкретной реализации временного ряда: тренд, циклические, сезонные и нерегулярные изменения (колебания). Тренд отражает долгосрочные однонаправленные изменения временных рядов. На тренд влияют изменения численности населения, инфляция/дефляция, конкуренция, технологии и др. факторы. Повторяющиеся изменения временного ряда с периодом, превышающим год, относят к циклическим изменениям. Некоторые отрасли промышленности являются циклическими по своей природе. Сезонные изменения характеризуются их повторяемостью `в определенное время года. Изменения, не подпадающие в перечисленные категории, относят к нерегулярным изменениям. Среди распространенных причин нерегулярных изменений можно указать забастовки, войны, правительственные акции
На основе временных рядов могут быть получены некоторые производные показатели, к-рые более информативны, чем сами эти ряды. Далее приведены некоторые способы представления и типы производных показателей.
Корректировка на сезонные изменения (колебания) (Seasonally adjusted) - исключение сезонных эффектов.
Изменение (Change) - выраженная в долларах разница за определенный период, напр. изменение ссуд деловым предприятиям.
Процентное изменение (Rate of change) - выраженные в процентах увеличение или уменьшение от одного периода к др.
Скользящие средние (Moving averages) - ряд средних, в к-ром каждое среднее получают путем усреднения по фиксированному временному интервалу с центром в срединной точке каждого интервала; старым и новым наблюдениям оказывается равное доверие.
Экспоненциальное сглаживание (Exponential smoothing) - присвоение при расчетах больших весовых коэффициентов для последних по времени наблюдений.
Индексы (Index numbers) - выражают взаимосвязь между двумя числами, одно из к-рых выбирается в качестве базового. Среди известных индексов можно указать индекс цен на потребительские товары.
Индекс распространения (Diffusion index) - сложный индекс, компоненты к-рого представляют собой соответствующий временной ряд; показывает степень распространения или диффузии изменения.
Сложный индекс (Composite index) - индекс, построенный на основе показателей, имеющих высокую надежность при прогнозировании или подтверждении точек подъема и падения.
См. анализ статистический.