Совокупная величина рыночного риска

Совокупная величина рыночного риска - один из показателей финансовой устойчивости банковского сектора, характеризующий риск возникновения у кредитных организаций финансовых потерь (убытков) вследствие изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. Совокупная величина рыночного риска и его составляющих- процентного, фондового и валютного рисков, определяется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 14 нояб. 2007 № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

Расчет осуществляется по формуле:

РР = 12,5х(ПР = ФР) + ВР ,

где РР- совокупная величина рыночного риска; ПР- величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок (таких, напр., как долговые ценные бумаги и ряд др.); ФР- величина рыночного риска по финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги (таких, напр., как обыкновенные акции, депозитарные расписки и ряд др.); ВР- величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах.

Данные о совокупной величине рыночного риска и его структуре предоставляются Банком России пользователям в составе публикации «Обзор банковского сектора РФ».