Индекс валовой доходности государственных ценных бумаг

Индекс валовой доходности государственных ценных бумаг - средняя валовая доходность к погашению (average gross redemption yield) рублевых гос. ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) с учетом дюрации выпусков облигаций; измеряется в % годовых; рассчитывается Московской межбанковской валютной биржей (ММВБ) по формуле:

где RIt - значение валовой доходности к погашению гос. облигаций России в день t ,

Yit - доходность к погашению по средневзвешенной цене облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в процентах годовых,

Pi t - средневзвешенная цена облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в рублях,

Ait- накопленный купонный доход облигации i-го выпуска в день t, выраженный в рублях,

Nit-1 -размещенный объем облигаций i-го выпуска, определенный по итогам дня (t-1), выраженный в штуках ценных бумаг,

Dit-дюрация облигации i-го выпуска по итогам дня t, выраженная в днях.

Методика расчета индекса валовой доходности государственных ценных бумаг представлена на сайте ММВБ в сети Интернет.